Objetivos da disciplina:
O objetivo desta disciplina é familiarizar o aluno a um conjunto básico de ferramentas de análise estatística de dados e de regressão. Ferramentas estatísticas e de regressão permitem a utilização proveitosa de bases de dados contábeis e/ou atuariais, traduzindo um conjunto de dados em informação útil.
Programa:
1) Introdução e revisão de matemática financeira e de estatística.
2) A Natureza da Análise de Regressão
3) Análise de Regressão com Duas Variáveis: Algumas Idéias Básicas
4) Modelo de Regressão de Duas Variáveis: O Problema da Estimação
5) Modelo Normal de Regressão Linear Clássico (MNRLC)
6) A Regressão de Duas Variáveis: Estimação de Intervalo e Teste de Hipóteses
7) Extensões do Modelo de Regressão Linear de Duas Variáveis
8) Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Estimação
9) Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Inferência
10) Modelos de Regressão com Variáveis Binárias
11) Multicolinearidade: O que Acontece se os Regressores são Correlacionados?
12) Heteroscedasticidade: O que Acontece se a Variância do Erro Não é Constante?
13) Autocorrelação: O que Acontece se os Termos de Erro são Correlacionados?
14) Modelagem Econométrica: especificação do modelo e diagnósticos
15) Modelos de regressão com dados em painel
16) Econometria de Séries Temporais: Alguns Conceitos Básicos
17) Econometria de Séries Temporais: Previsão
